Что централизованные биржи могут сказать о криптоинвесторах

0
123
cryptocurrency market, cryptocurrency trading, bitcoin

Когда дело доходит до торговли, крипторынком управляет централизованная биржа. Основываясь на проделанной работе в IntoTheBlock, мы считаем, что около 40% ежедневного объема в основных криптовалютах обрабатывается через централизованные биржи. К сожалению, они также являются одними из самых сложных компонентов для анализа в криптопространстве и регулярным источником недостоверных данных.

Однако, если мы сможем понять поведение криптобирж, они могут стать одним из самых мощных и уникальных источников анализа для криптоактивов.
В IntoTheBlock мы выполняем некоторую творческую работу по машинному обучению, чтобы понять поведение криптобирж. Наши модели машинного обучения способны эффективно определять ключевые элементы криптообмена.

Эта работа была захватывающей с интеллектуальной точки зрения, но она скорее является основополагающим элементом стратегии анализа рынка, а не источником. Понимая особенности централизованных бирж, мы можем разработать уникальные сигналы и индикаторы, оптимизированные для криптоактивов, не имеющие эквивалента в других классах активов.

cryptocurrency market, cryptocurrency trading, bitcoin

Уникальный источник информации о криптоактивах. Изменение хода игры

Централизованные криптобиржи являются как элементом запутывания, так и уникальным источником информации для криптоактивов. Их централизованный характер многое скрывает, что отделяет их действия в книге заказов от базовых блокчейнов.

С этой точки зрения метрики книги заказов являются более точным источником информации для обнаружения моделей в реальном времени в повседневной торговой деятельности.

Однако теперь мы знаем, что мы можем использовать методы машинного обучения, чтобы понять внутреннюю топологию и шаблоны централизованных криптобирж.

Объединение книги заказов и записей данных блокчейна централизованных криптобирж обеспечивает уникальный источник информации.

Подумайте, сколько бы инвестор заплатил, чтобы получить соответствующие данные о деятельности фонда, связанной с биржами, такими как NASDAQ или NYSE? Использование подхода, основанного на данных, для понимания поведения централизованных криптобирж приводит нас к двум взаимодополняющим направлениям:

cryptocurrency market, cryptocurrency trading, bitcoin

  1. Данные книги заказов: содержат соответствующие шаблоны о поведении трейдеров на конкретной бирже.
  2. Данные блокчейна: предоставляют соответствующую информацию о потоках средств на биржах и за их пределами, а также о дополнительных показателях.

В то время как первый элемент распространен в других типах бирж открытого рынка, последний очень уникален. Во всяком случае, мониторинг имеет некоторое сходство с аналитическими методами, которые часто используются для отслеживания активности отдельных инвесторов. Сочетание книги заказов и анализа блокчейна предоставляет невероятный источник информации о поведении криптобирж. Прежде чем мы перейдем к конкретным метрикам или индикаторам, давайте сделаем краткий обзор структуры централизованных криптобирж.

Краткий обзор централизованных криптобирж

В предыдущих статьях мы обсуждали некоторые внутренние компоненты централизованных криптобирж. По сути, есть четыре ключевых компонента, которые имеют отношение к поведению централизованных криптобирж:

  • Горячие кошельки: как правило, являются основной точкой взаимодействия между внешними сторонами и обменом. Биржи используют этот тип кошельков, чтобы сделать актив доступным для торговли.
  • Холодные кошельки: биржи используют холодные кошельки в качестве надежного хранения крипто-активов. Этот тип кошельков обычно содержит большие суммы активов, которые не предназначены для частой торговли.
  • Адреса депозитов: это часто временные, сетевые адреса, используемые для перевода средств на биржу. Основная цель заключается в том, чтобы облегчить пользователю обмен денежных потоков.
  • Адреса вывода средств: это часто временные, сетевые адреса, которые используются для перевода средств из основного кошелька биржи. Иногда адреса вывода могут играть двойную роль в качестве адресов депозита.

cryptocurrency market, cryptocurrency trading, bitcoin

Некоторые индикаторы

Взаимодействие с публичными блокчейнами отличает поведение централизованных криптобирж от любого другого типа финансовых бирж на публичных рынках. Сочетание метрики книги заказов и анализа блокчейна представляет уникальные источники информации, которые описывают уникальные модели криптоактивов. Вот несколько интересных идей:

cryptocurrency market, cryptocurrency trading, bitcoin

  • Объемы притока-оттока: расчет объема притоков и оттоков обеспечивает соответствующие метрики, которые могут служить предикторами для крупных позиций по конкретным криптоактивам. IntoTheBlock, который скоро станет доступным, сигнализирует о притоке-оттоке и очень эффективно отслеживает данную тенденцию.
  • Валютная ликвидность: разница между притоками и оттоками обеспечивает соответствующий признак доступной ликвидности для конкретных бирж. Ликвидность с течением времени является важным показателем способности биржи выполнять заказы.
  • Баланс холодного кошелька: отслеживание оставшихся средств в холодных кошельках также является еще одним показателем соответствующей ликвидности, а также доказательством наличия средств на конкретных биржах.
  • Риск ликвидности биржи: корреляция показателя ликвидности биржи с периодическими спредами в книге заказов является важной мерой для отслеживания рисков. Большие уровни ликвидности указывают на способность биржи выполнять заказы в сравнении с потенциальными уровнями рисков.
  • Корреляция книги заказов/волатильность: существует хорошо документированная связь между объемом конкретной книги заказов и колебаниями волатильности. Основное теоретическое объяснение этой связи заключается в том, что поступление новой информации заставляет цены со временем приспосабливаться к новым равновесиям.
  • Прогнозы листинга токенов: большие переводы о конкретных токенах на адреса депозитов могут быть сигналом потенциального листинга на бирже. Списки обычно приводят к краткосрочным всплескам данного токена.
  • Мониторинг активности китов: мониторинг переводов с крупных держателей токенов на адреса валютных депозитов.
  • Smart Price Momentum: Smart price-это хорошо установленная метрика аналитики книги заказов, которая измеряет спред между предложением и запросами с течением времени, коррелированный с обратным объемом заказов.
  • Баланс депозитных и выводных адресов Momentum: индикатор, который измеряет соотношение на балансе депозитов и выводных адресов с течением времени, является хорошим дополнением к соотношению притока и оттока на бирже и может измерять настроения инвесторов на бирже.

Это лишь некоторые идеи новых индикаторов, которые могут помочь дать объективное представление о поведении криптоинвесторов на централизованных криптобиржах.

Способность понимать блокчейн-структуру биржи предоставляет уникальный источник информации для извлечения релевантных паттернов о поведении криптоинвесторов как группы.

Что еще более важно, централизованные наборы данных криптообмена служат естественным дополнением к сборам за книгу заказов, обеспечивая цикл информации, который не имеет эквивалента ни в одном другом классе активов.

Децентрализованная криптобиржа

Добавить комментарий

Please enter your comment!
Please enter your name here